一、文献精华

part 1：两种作用/效应

区分渠道作用和机制作用

part 2：中介效应

逐步回归法（即三步法）在经济学的适用性

中介效应为何在经济学经验研究中很少见

• 找到合适的情景研究D（自变量）对Y的因果关系已属不易，研究中介效应更是困难

• 部分中介情形下，实际上暴露出研究者对D究竟如何影响Y，有相当一部分是不清楚的

中介效应的分析

• 借鉴逐步法：第一步Y——>D，第二部M——>D。第二步中（M——>D）不过分强调论证力度，而只做某种试探性证据

• 文献通常做法：Y——>D，再寻找一个新控制变量X，并且D仍然显著，得出D与Y的因果关系

中介效应的操作建议

• 停止使用逐步法检验，更不需要估计间接效应大小及统计显著性。把研究重心聚焦于如何提升D对Y的因果关系的识别可信度

• 根据经济学理论，提出一个/几个能反映D对Y作用渠道的中介变量M，M对Y的影响应是直接而显然的，采取第一条中同样的方法识别D对M的因果关系

• 尽量避免提出与Y的因果关系不明显、因果链条过长/明显受Y反向影响的中介变量

• 绝大多数时候，做好前两条即可，若考察D对Y的效应在多大程度上被M这一作用渠道所捕捉，可尝试在Y对D的回归中控制M，但须先弄清楚这种考察对理解D对Y的因果关系有何帮助

part 3：调节效应

调节效应与异质性的关系

• 两者是一回事

• 为何做异质性，并不是为做而做，因果效应的异质性更重要。为因果效应的可信度服务，而非八股本能

通过调节效应分析论证因果关系

• 强论证

• 弱论证

• 作为因果识别第二种基本策略的调节效应分析

1. 处理内生性的主要思路：寻找合适的控制变量和控制策略，即寻找导致内生性的原因，然后正式的刻画、测量和控制它

2. 调节效应分析提供另一种处理内生性的思路：即尝试挖掘因果模型的新的可验证含义—处理变量和结果变量之间丰富的相关性
1. 若这种相关性是其他因果“故事”所不能解释的，那么即便此时内生性仍存在，但至少证明所研究的因果关系是存在的，否则，这种更丰富的相关性不会出现
2. 调节效应前应先有理论分析

调节效应的操作建议

• 存在问题
• 大多数文章未能把调节效应分析/机制检验，提高到强化因果关系论证的高度
• 很多文章同时包含机制检验和异质性分析，此时异质性分析的目的并不明确，只是为做而做，而为进一步分析异质性出现的原因，更谈不上异质性如何服务于因果识别，甚至出现结果的理论解释互相冲突，无法自洽
• 一些调节变量存在明显的内生性
• 使用同一变量既作为调节变量又作为中介变量，理论上存在可能性，但实际中很难分清
• 很多文章采用分组回归方式报告异质性分析结果，但未对其进行正式的统计检验

• 操作建议
• 将因果关系的作用机制检验视为因果识别的重要手段
• 详细阐述调节变量与调节效应的理论依据
• 直观地展示调节效应，讨论其数值大小在经济上的重要性
• 若以处理效应的异质性本身作为研究目的，明确说明该异质性的经济意义
• 提高统计规范性，对异质性进行正式的统计检验
• 严格区分作用机制和作用渠道

二、视频资源

• 【中介效应还能用吗？详细解读中国工业经济《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》第一弹中介效应篇】

• 【调节效应or异质性分析？详细解读中国工业经济江艇《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》第二弹——调节效应】

三、参考文章

• 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应
因果推断经验研究中的中介效应与调节效应_江艇.pdf
877.4KB

• 调节效应与中介效应的比较和应用
调节效应与中介效应的比较和应用_温忠麟.pdf
371.7KB

• 中介效应分析、方法和模型发展
中介效应分析_方法和模型发展_温忠麟.pdf
1289.1KB